אנה פרויד נולדה בוינה ב- 1895, הצעירה מבין ששת ילדיהם של זיגמונד ומרתה פרויד.
את לימודיה החלה בבית ספר פרטי בשנת 1901, אולם נראה שמרבית חינוכה קיבלה בביתו של אביה.
ב- 1912 סיימה את חוק לימודיה בבית הספר התיכון בוינה ונשלחה לבית סבתה באיטליה. נראה שסבלה באותה עת מאנורקסיה, ואביה קיווה שהשהות עם סבתה תרפא אותה. מקץ שנתיים נסעה ללמוד אנגלית בלונדון. אולם עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הפכה לאישיות בלתי-רצויה באנגליה ונאלצה לשוב לוינה.
בקיץ 1915 החלה להורות בבית הספר הפרטי בו התחנכה כילדה.